日前,接国家自然科学基金委员会通知,安徽财经大学金融学院周海林教授承担的国家自然科学基金面上项目《基于经验定价核的一种新的不完全市场条件下的期权定价方法研究》,在结题项目绩效评估会上被评为优秀。
考虑到期权定价时投影定价核具有与原始定价核完全相同的意义,并且投影定价核的信息隐含于相关历史信息中,动态的经验定价核隐含了投资者风险偏好的时变性。该项目通过对Rosenberg-Engle的经验定价核的动态性和标的资产未来收益率估计方法进行扩展研究了期权定价方法。这种方法能适用于单只期权单只标的资产、多只期权单只标的资产和若干只期权单只标的资产等情形。
该项目成果在《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics》、《Economic Modelling》、《Journal of Systems Science and Complexity》等学术期刊发表论文15篇,成果丰硕。项目执行效果良好,项目执行期间共培养硕士研究生13人。
(撰稿:科研处 吴琼;审核:科研处 盛明泉)